原标题：【策略源码】19年最大浮盈已超20%！6个最强螺纹模型，仅限这周！
关于交易的本质的理解，量化侠认为交易就是交易波动率，特别是程序化交易，本身就是在交易波动率。如果在一个波动率极低的市场就算你能清楚的知道价格的变化也无法盈利，因为价格根本就不会跳动。因此一个好的策略就是能够精准的抓住持续放大，或者连续同向波动的行情，并且同时过滤掉随机的噪音。这一期的QM_IntradayHLRange就是将重点放在怎样捉住有连续性的波动，而过滤掉非连续性波动的状态。
该策略在螺纹钢上取得不俗的绩效，特别是在2016年10月以后，连续进行的8笔交易只有一笔亏损。
关于交易的本质的理解，量化侠认为交易就是交易波动率，特别是程序化交易，本身就是在交易波动率。如果在一个波动率极低的市场就算你能清楚的知道价格的变化也无法盈利，因为价格根本就不会跳动。因此一个好的策略就是能够精准的抓住持续放大，或者连续同向波动的行情，并且同时过滤掉随机的噪音。这一期的QM_IntradayHLRange就是将重点放在怎样捉住有连续性的波动，而过滤掉非连续性波动的状态。
该策略在螺纹钢上取得不俗的绩效，特别是在2016年10月以后，连续进行的8笔交易只有一笔亏损。
胜率非常的高，这在以趋势策略风格的策略中可以说是非常的另类，因为我们趋势策略通常是一个胜率在四成，但是盈亏比在4倍左右。但是在将近半年的时间里，策略的胜率高达80%并且盈亏比仍然保持在4比1的水平，所以QM_IntradayHLRange系统独有的HLRange过滤方式是非常有效的。我们参考从2月10号以来，螺纹的行情非常的随机，是一个标准震荡的走势。
如果采用常规突破策略的话那么会在这样的行情中产生非常多的假信号，但是HLRange非常完美的将这一段折腾的震荡行情过滤掉，并没有被来回的吃“巴掌”，这是保证高胜率以及高盈亏的基础。
【T12】兵器谱之黑白双剑模型7年41倍支持TB,MC,文华,金字塔,TS
黑剑模型是一个重兵器，并非灵敏性策略，属于趋势跟踪类型，但是过滤震荡过滤得非常好。白剑模型威力虽然较大， 不过更多了一些灵活飘逸。做的周期稍短。两者一长一短搭配着使用。在10多个主流商品品种，以及股指上面都有上乘的表现，并且在压力测试中衰变得并不大，以及在平台之间的移植中也验证了其抗随机性，抓住行情波动的方向。让投资者立于不败之地。
盘整亦称“股价整理”，盘整是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下降趋势，股价呈牛皮整理，该阶段的行情震幅小，方向不易把握，是投资者最迷惑的时候。
盘整形态是一种横向的运动。这在市场中形成了一个支撑或阻力特征，当行情盘整到一定程度，会出现价格向上或向下的突破，即出现放量上涨或下跌的情形，这时便是入场的好时机。那怎样让计算机识别出阶段性盘整，以及如何及时地把握价格突破的时机呢？为此，我们设计了波动性指数来识别近期小范围的盘整，再加以价格破的条件，牢牢把握住了入场的好时机。T15模型，是利用近期K线最高点和最低点，结合适当的公式算法计算出一波动指标。该波动指标在行情波动不明显时（近期小范围盘整）数值偏小，而在价格突破且行情波动显著时，该数值又会随之增大。因此，我们给定一限值，当波动指标小于该限值（代表近期小范围盘整），且出现了价格突破的情形，进出场。
【T18】广发另类策略《波动收敛突变模式的趋势跟随》支持TB,MC,文华,金字塔
本次策略是复盘了广发证券在2011年8月15日发布的一篇《一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略》的金融工程报告，将该金融工程策略原汁原味的开发到了交易开拓者，Muticharts，金字塔，和文华财经，TradeStation五个平台上面。
策略核心观点：股指价格的波动方式呈 两类特征：一是单边趋势；二是无趋势的震荡。本次给出的是叫做一类波动收敛突变模式，简单来讲，该模式来源于投机者中流传已久的名言，“突破买入，止损保护”，当 然对于期货而言，也可以卖出沽空，“突破”意味着走势特征有可能已经由震荡模式转 为趋势模式，此时进场跟随是上上策，“止损保护”意味着为自己的跟随头寸设置保护 垫，即使这种震荡转趋势的判断是错误的，是假的，我们也不会损失太大。
【T19源码】期货功夫-“北冥神功”量化模型3万本金8年52倍支持TB,MC,文华,金字塔,TS
T19策略的内敛逻辑其实包含了多套过滤系统，并且过滤系统之间是没有什么相关性的，利用这多套过滤系统进行相互的过滤，可以达到一个普适性的一个效果，并且更好的体现了策略的盈亏比，和胜率。这也体现了北冥神功注重所谓的“内功”这个层级。在主流的品种上T19可以涵盖大概11-13个期货品种，减少了品种依赖性。更体现策略的作用。
【T20源码】：广发另类策略《基于极值理论的突破交易系统》支持TB,MC,文华,金字塔
本次策略是基于广发证券在2011年12月9日发布的一篇《基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统》的金融工程报告，在此基础上，作进一步的修改完善，提出了本次的的T20基于极值理论的突破交易系统，并将其开发到了交易开拓者，Muticharts，金字塔，和文华财经，TradeStation五个平台上面。
研报中关于日内价格波动极值的定义是：自当日开盘以来截止至当前时点，市场创出的最高价和最低价，前者称为日内波动极高值，后者称为日内波动极低值。当价格向上穿越日内波动极高值时发出买入信号，当价格向下穿越极低值时发出卖出信号，这是一套常见的简单策略。
而量化侠提出了另一种思路，基于数学中的极值理论，通过求导，寻找价格时间序列中的极大值和极小值，以此来估计一个品种的大体K线形态及走势。当价格处在极大值点附近时，后期走势理应下跌，如果K线向下突破了近期的最低值，入场做空；相反，当价格处在极小值点附近时，后期走势上涨，如果K线向上突破了近期的最大值，入场做多。
而量化侠提出了另一种思路，基于数学中的极值理论，通过求导，寻找价格时间序列中的极大值和极小值，以此来估计一个品种的大体K线形态及走势。当价格处在极大值点附近时，后期走势理应下跌，如果K线向下突破了近期的最低值，入场做空；相反，当价格处在极小值点附近时，后期走势上涨，如果K线向上突破了近期的最大值，入场做多。